中国人民大学经济学院教授文选之一，是经济学院赵国庆教授的自选集，是已经公开发表的论文汇集，约20万字。《赵国庆自选集(精)》由四部分构成。第一部分为非平稳时间序列的理论与方法，第二部分为金融市场计量经济学理论与方法，第三部分为面板数据模型的理论与方法，第四部分为更新决策问题的数学结构与模型平均预测理论与方法。

 第一部分 非平稳时间序列的理论与方法

通货膨胀预期与Granger因果性研究

中国货币长期中性实证研究

 ——基于F-S方法的估计

 第二部分 金融市场计量经济学理论与方法

基于信息传播的混合GARCH模型

信用风险内部模型评价

基于混合模型的上海股票市场VaR研究

一个包含异质信念的GARCH模型

 第三部分 面板数据模型的理论与方法

FDI溢出效应、创新活动与技术进步

 ——基于中国高技术产业的实证分析

FDI溢出效应、环境污染与全要素增长率

金融发展与中国跨省消费风险分担

FDI、环境规制与技术进步

 ——基于中国省级数据的实证分析

 第四部分 更新决策问题的数学结构和模型平均预测理论与方法

模型平均预测理论与实证研究

GARCH族的模型平均估计方法