本书探讨如何利用基于Agent的仿真技术, 研究金融市场中交易者的行为和市场微观结构对宏观层面的市场特征的影响。本书主要研究了如何建立基于Agent的连续竞价市场模型, 不同的交易机制对市场格式化特征的影响, 交易者间的互动行为的建模及其对市场的影响, 以及股票市场与股指期货市场联动效应的建模与分析。