本书通过引入最优随机控制理论, 在一个统一的框架下研究各种策略, 在理论和交易层面都很有意义。这方面的研究也是金融数学的一个研究热点。本书将基础经济学、高频数据的经验基础和数学工具以及模型联系在一起, 为读者在试图理解和设计成功的交易算法时面对的各种各样的问题, 提供了足够广阔的视野。本书共分三个部分, 第一部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。第二部分介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。