本书共十一个章节, 主要内容包括: 利率和到期收益率 ; 债券价格的利率敏感性 ; 远期利率和利率互换 ; 金融资产的回报和波动性 ; 组合回报的均值和方差 ; 组合优化模型 ; 资本资产定价模型等。